Francesco RUSSO
Unité de Mathématiques Appliquées (UMA)
Professeur des Universités
HDR
Publications HAL
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ABOUT SEMILINEAR LOW DIMENSION BESSEL PDEs
Pré-publication, Document de travail Publié le 30/03/2024 co-écrit par Alberto Ohashi, Francesco Russo, Alan Teixeira -
Degenerate McKean-Vlasov equations with drift in anisotropic negative Besov spaces
Pré-publication, Document de travail Publié le 16/01/2024 co-écrit par Elena Issoglio, Stefano Pagliarani, Francesco Russo, Davide Trevisani -
ROUGH PATHS AND SYMMETRIC-STRATONOVICH INTEGRALS DRIVEN BY SINGULAR COVARIANCE GAUSSIAN PROCESSES
Article dans une revue Publié le 01/01/2024 co-écrit par Alberto Ohashi, Francesco Russo -
ROUGH PATHS AND SYMMETRIC-STRATONOVICH INTEGRALS DRIVEN BY SINGULAR COVARIANCE GAUSSIAN PROCESSES
Article dans une revue Publié le 01/01/2024 co-écrit par Alberto Ohashi, Francesco Russo -
An entropy penalized approach for stochastic control problems. Complete version
Pré-publication, Document de travail Publié le 01/09/2023 co-écrit par Thibaut Bourdais, Nadia Oudjane, Francesco Russo -
REDUCED DISSIPATION EFFECT IN STOCHASTIC TRANSPORT BY GAUSSIAN NOISE WITH REGULARITY GREATER THAN 1/2
Pré-publication, Document de travail Publié le 28/05/2023 co-écrit par Franco Flandoli, Francesco Russo -
Characteristics and Itô's formula for weak Dirichlet processes: an equivalence result
Pré-publication, Document de travail Publié le 08/03/2023 co-écrit par Elena Bandini, Francesco Russo -
McKean SDEs with singular coefficients
Article dans une revue Publié le 01/01/2023 co-écrit par Elena Issoglio, Francesco Russo -
McKean SDEs with singular coefficients
Article dans une revue Publié le 01/01/2023 co-écrit par Elena Issoglio, Francesco Russo -
Weak Dirichlet processes and generalized martingale problems
Article dans une revue Publié le 01/01/2023 co-écrit par Elena Bandini, Francesco Russo -
Path-dependent SDEs with jumps and irregular drift: well-posedness and Dirichlet properties
Pré-publication, Document de travail Publié le 05/11/2022 co-écrit par Elena Bandini, Francesco Russo -
Backward Stochastic Differential Equations with no driving martingale, Markov processes and associated Pseudo Partial Differential Equations
Article dans une revue Publié le 01/01/2022 co-écrit par Adrien Barrasso, Francesco Russo -
CRANDALL-LIONS VISCOSITY SOLUTIONS FOR PATH-DEPENDENT PDES: THE CASE OF HEAT EQUATION
Article dans une revue Publié le 01/01/2022 co-écrit par Andrea Cosso, Francesco Russo -
CRANDALL-LIONS VISCOSITY SOLUTIONS FOR PATH-DEPENDENT PDES: THE CASE OF HEAT EQUATION
Article dans une revue Publié le 01/01/2022 co-écrit par Andrea Cosso, Francesco Russo -
Gâteaux type path-dependent PDEs and BSDEs with Gaussian forward processes
Article dans une revue Publié le 01/01/2022 co-écrit par Adrien Barrasso, Francesco Russo -
A fully backward representation of semilinear PDEs applied to the control of thermostatic loads in power systems
Article dans une revue Publié le 01/01/2021 co-écrit par Lucas Izydorczyk, Nadia Oudjane, Francesco Russo -
BSDEs with no driving martingale, Markov processes and associated Pseudo Partial Differential Equations. Part II: Decoupled mild solutions and Examples.
Article dans une revue Publié le 01/01/2021 co-écrit par Adrien Barrasso, Francesco Russo -
ROUGH PATHS AND REGULARIZATION
Article dans une revue Publié le 01/01/2021 co-écrit par André O Gomes, Alberto Ohashi, Francesco Russo, Alan Teixeira -
The identification problem for BSDEs driven by possibly non quasi-left-continuous random measures
Pré-publication, Document de travail Publié le 22/01/2020 co-écrit par Elena Bandini, Francesco Russo -
A Feynman-Kac result via Markov BSDEs with generalized driver
Article dans une revue Publié le 01/01/2020 co-écrit par Elena Issoglio, Francesco Russo -
About classical solutions of the path-dependent heat equation
Article dans une revue Publié le 01/01/2020 co-écrit par Cristina Di Girolami, Francesco Russo -
Discrete-type approximations for non-Markovian optimal stopping problems: Part I
Article dans une revue Publié le 01/12/2019 co-écrit par Dorival Leão, Alberto Ohashi, Francesco Russo -
McKean Feynman-Kac probabilistic representations of non-linear partial differential equations
Communication dans un congrès Publié le 01/01/2019 co-écrit par Lucas Izydorczyk, Nadia Oudjane, Francesco Russo -
On the well-posedness of a class of McKean Feynman-Kac equations
Article dans une revue Publié le 01/01/2019 co-écrit par Jonas Lieber, Nadia Oudjane, Francesco Russo -
Path dependent equations driven by Hölder processes
Article dans une revue Publié le 01/01/2019 co-écrit par Rafael Andretto Castrequini, Francesco Russo -
Path-dependent Martingale Problems and Additive Functionals
Article dans une revue Publié le 01/01/2019 co-écrit par Adrien Barrasso, Francesco Russo -
STRONG-VISCOSITY SOLUTIONS: SEMILINEAR PARABOLIC PDEs AND PATH-DEPENDENT PDEs
Article dans une revue Publié le 01/01/2019 co-écrit par Andrea Cosso, Francesco Russo -
Gas storage valuation and hedging. A quantification of the model risk.
Article dans une revue Publié le 01/01/2018 co-écrit par Patrick Henaff, Ismail Laachir, Francesco Russo -
Infinite-dimensional calculus under weak spatial regularity of the processes.
Article dans une revue Publié le 01/01/2018 co-écrit par Franco Flandoli, Francesco Russo, Giovanni Zanco -
Infinite-dimensional calculus under weak spatial regularity of the processes.
Article dans une revue Publié le 01/01/2018 co-écrit par Franco Flandoli, Francesco Russo, Giovanni Zanco -
Monte-Carlo Algorithms for Forward Feynman-Kac type representation for semilinear nonconservative Partial Differential Equations
Article dans une revue Publié le 01/01/2018 co-écrit par Anthony Le Cavil, Nadia Oudjane, Francesco Russo -
Special weak Dirichlet processes and BSDEs driven by a random measure
Article dans une revue Publié le 01/01/2018 co-écrit par Elena Bandini, Francesco Russo -
Special weak Dirichlet processes and BSDEs driven by a random measure
Article dans une revue Publié le 01/01/2018 co-écrit par Elena Bandini, Francesco Russo -
Particle system algorithm and chaos propagation related to non-conservative McKean type stochastic differential equations
Article dans une revue Publié le 01/03/2017 co-écrit par Anthony Le Cavil, Nadia Oudjane, Francesco Russo -
Infinite dimensional weak Dirichlet processes and convolution type processes
Article dans une revue Publié le 02/01/2017 co-écrit par Giorgio Fabbri, Francesco Russo -
Infinite dimensional weak Dirichlet processes and convolution type processes
Article dans une revue Publié le 02/01/2017 co-écrit par Giorgio Fabbri, Francesco Russo -
A note on time-dependent additive functionals
Article dans une revue Publié le 01/01/2017 co-écrit par Adrien Barrasso, Francesco Russo -
Elliptic PDEs with distributional drift and backward SDEs driven by a càdlàg martingale with random terminal time
Article dans une revue Publié le 01/01/2017 co-écrit par Francesco Russo, Lukas Wurzer -
Infinite Dimensional Weak Dirichlet Processes and Convolution Type Processes
Article dans une revue Publié le 01/01/2017 co-écrit par Giorgio Fabbri, Francesco Russo -
Multidimensional stochastic differential equations with distributional drift
Article dans une revue Publié le 01/01/2017 co-écrit par Franco Flandoli, Elena Issoglio, Francesco Russo -
Weak Dirichlet processes with jumps
Article dans une revue Publié le 01/01/2017 co-écrit par Elena Bandini, Francesco Russo -
BSDEs, càdlàg martingale problems and orthogonalisation under basis risk.
Article dans une revue Publié le 01/01/2016 co-écrit par Ismail Laachir, Francesco Russo -
Calculus via regularizations in Banach spaces and Kolmogorov-type path-dependent equations
Proceedings/Recueil des communications Publié le 01/01/2016 co-écrit par Andrea Cosso, Cristina Di Girolami, Francesco Russo -
Calculus via regularizations in Banach spaces and Kolmogorov-type path-dependent equations
Proceedings/Recueil des communications Publié le 01/01/2016 co-écrit par Andrea Cosso, Cristina Di Girolami, Francesco Russo -
Cripto is essential to capture mouse epiblast stem cell and human embryonic stem cell pluripotency
Article dans une revue Publié le 01/01/2016 co-écrit par Alessandro Fiorenzano, Emilia Pascale, Cristina d'Aniello, Dario Acampora, Cecilia Bassalert, Francesco Russo, Gennaro Andolfi, Mauro Biffoni, Federica Francescangeli, Ann Zeuner, Claudia Angelini, Claire Chazaud, Eduardo Patriarca, Annalisa Fico, Gabriella Minchiotti -
FUNCTIONAL ITÔ VERSUS BANACH SPACE STOCHASTIC CALCULUS AND STRICT SOLUTIONS OF SEMILINEAR PATH-DEPENDENT EQUATIONS
Article dans une revue Publié le 01/01/2016 co-écrit par Andrea Cosso, Francesco Russo -
Probabilistic representation of a class of non conservative nonlinear Partial Differential Equations
Article dans une revue Publié le 01/01/2016 co-écrit par Anthony Le Cavil, Nadia Oudjane, Francesco Russo -
Probabilistic representation of a class of non conservative nonlinear Partial Differential Equations
Article dans une revue Publié le 01/01/2016 co-écrit par Anthony Le Cavil, Nadia Oudjane, Francesco Russo -
Probabilistic representation of a class of non conservative nonlinear Partial Differential Equations
Pré-publication, Document de travail Publié le 14/04/2015 co-écrit par Anthony Lecavil, Nadia Oudjane, Francesco Russo -
A regularization approach to functional Itô calculus and strong-viscosity solutions to path-dependent PDEs
Pré-publication, Document de travail Publié le 14/01/2015 co-écrit par Andrea Cosso, Francesco Russo -
A regularization approach to functional Itô calculus and strong-viscosity solutions to path-dependent PDEs
Pré-publication, Document de travail Publié le 14/01/2015 co-écrit par Andrea Cosso, Francesco Russo -
Stochastic analysis : A series of lectures
Ouvrages Publié le 01/01/2015 co-écrit par Franco Flandoli, Francesco Russo, Robert C. Dalang, Marco Dozzi -
Gaussian and non-Gaussian processes of zero power variation, and related stochastic calculus.
Pré-publication, Document de travail Publié le 16/07/2014 co-écrit par Francesco Russo, Frederi Viens -
A stochastic Fokker-Planck equation and double probabilistic representation for the stochastic porous media type equation.
Pré-publication, Document de travail Publié le 20/04/2014 co-écrit par Viorel Barbu, Michael Röckner, Francesco Russo -
A stochastic Fokker-Planck equation and double probabilistic representation for the stochastic porous media type equation.
Pré-publication, Document de travail Publié le 20/04/2014 co-écrit par Viorel Barbu, Michael Röckner, Francesco Russo -
Infinite dimensional weak Dirichlet processes, stochastic PDEs and optimal control
Pré-publication, Document de travail Publié le 27/02/2014 co-écrit par Giorgio Fabbri, Francesco Russo -
BSDEs under partial information and financial applications.
Article dans une revue Publié le 01/01/2014 co-écrit par Claudia Ceci, Alessandra Cretarola, Francesco Russo -
GKW representation theorem and linear BSDEs under restricted information. An application to risk-minimization.
Article dans une revue Publié le 01/01/2014 co-écrit par Claudia Ceci, Alessandra Cretarola, Francesco Russo -
GKW representation theorem and linear BSDEs under restricted information. An application to risk-minimization.
Article dans une revue Publié le 01/01/2014 co-écrit par Claudia Ceci, Alessandra Cretarola, Francesco Russo -
Generalized covariation for Banach space valued processes, Itô formula and applications
Article dans une revue Publié le 01/01/2014 co-écrit par Cristina Di Girolami, Francesco Russo -
The covariation for Banach space valued processes and applications
Article dans une revue Publié le 01/01/2014 co-écrit par Cristina Di Girolami, Giorgio Fabbri, Francesco Russo -
Variance Optimal Hedging for discrete time processes with independent increments. Application to Electricity Markets
Article dans une revue Publié le 01/01/2014 co-écrit par Stéphane Goutte, Nadia Oudjane, Francesco Russo -
Variance Optimal Hedging for discrete time processes with independent increments. Application to Electricity Markets
Article dans une revue Publié le 01/01/2014 co-écrit par Stéphane Goutte, Nadia Oudjane, Francesco Russo -
Variance optimal hedging for continuous time additive processes and applications
Article dans une revue Publié le 01/01/2014 co-écrit par Stéphane Goutte, Nadia Oudjane, Francesco Russo -
On countably skewed Brownian motion with accumulation point.
Pré-publication, Document de travail Publié le 02/08/2013 co-écrit par Youssef Ouknine, Francesco Russo, Gerald Trutnau -
Second Order PDEs with Dirichlet White Noise Boundary Condition
Pré-publication, Document de travail Publié le 23/05/2013 co-écrit par Zdzislaw Brzezniak, Ben Goldys, Szymon Peszat, Francesco Russo -
Probabilistic representation for solutions of a porous media type equation with Neumann boundary condition: the case of the half-line.
Pré-publication, Document de travail Publié le 12/04/2013 co-écrit par Ioana Ciotir, Francesco Russo -
Probabilistic representation for solutions of a porous media type equation with Neumann boundary condition: the case of the half-line.
Pré-publication, Document de travail Publié le 12/04/2013 co-écrit par Ioana Ciotir, Francesco Russo -
Probabilistic and deterministic algorithms for space multidimensional irregular porous media equation.
Article dans une revue Publié le 01/03/2013 co-écrit par Nadia Belaribi, François Cuvelier, Francesco Russo -
On some expectation and derivative operators related to integral representations of random variables with respect to a PII process
Article dans une revue Publié le 01/01/2013 co-écrit par Stéphane Goutte, Nadia Oudjane, Francesco Russo -
Stochastic analysis, random fields and applications VII
Ouvrages Publié le 01/01/2013 co-écrit par Francesco Russo, Robert C. Dalang, Marco Dozzi -
Generalized covariation and extended Fukushima decompositions for Banach valued processes. Application to windows of Dirichlet processes.
Pré-publication, Document de travail Publié le 21/05/2011 co-écrit par Cristina Di Girolami, Francesco Russo -
Clark-Ocone type formula for non-semimartingales with finite quadratic variation
Article dans une revue Publié le 01/02/2011 co-écrit par Cristina Di Girolami, Francesco Russo -
Clark-Ocone type formula for non-semimartingales with finite quadratic variation
Article dans une revue Publié le 01/02/2011 co-écrit par Cristina Di Girolami, Francesco Russo -
On stochastic calculus related to financial assets without semimartingales
Article dans une revue Publié le 01/01/2011 co-écrit par Rosanna Coviello, Cristina Di Girolami, Francesco Russo -
On stochastic calculus related to financial assets without semimartingales
Article dans une revue Publié le 01/01/2011 co-écrit par Rosanna Coviello, Cristina Di Girolami, Francesco Russo -
Probabilistic representation for solutions of an irregular porous media type equation: the degenerate case
Article dans une revue Publié le 01/01/2011 co-écrit par Viorel Barbu, Michael Roeckner, Francesco Russo -
A probabilistic algorithm approximating solutions of a singular PDE of porous media type
Pré-publication, Document de travail Publié le 12/11/2010 co-écrit par Nadia Belaribi, François Cuvelier, Francesco Russo -
A probabilistic algorithm approximating solutions of a singular PDE of porous media type
Pré-publication, Document de travail Publié le 12/11/2010 co-écrit par Nadia Belaribi, François Cuvelier, Francesco Russo -
Infinite dimensional stochastic calculus via regularization
Pré-publication, Document de travail Publié le 16/04/2010 co-écrit par Francesco Russo, Cristina Di Girolami -
Variance Optimal Hedging for continuous time processes with independent increments and applications
Pré-publication, Document de travail Publié le 02/12/2009 co-écrit par Stéphane Goutte, Nadia Oudjane, Francesco Russo -
On the regularity of stochastic currents, fractional Brownian motion and applications to a turbulence model
Article dans une revue Publié le 01/01/2009 co-écrit par Franco Flandoli, Massimiliano Gubinelli, Francesco Russo -
On the regularity of stochastic currents, fractional Brownian motion and applications to a turbulence model
Article dans une revue Publié le 01/01/2009 co-écrit par Franco Flandoli, Massimiliano Gubinelli, Francesco Russo -
Elements of Stochastic Calculus via Regularisation
Article dans une revue Publié le 01/01/2007 co-écrit par Francesco Russo, Pierre Vallois -
Seminar on stochastic analysis, random fields and applications V
Ouvrages Publié le 01/01/2007 co-écrit par Robert C. Dalang (ed.), Marco Dozzi (ed.), Francesco Russo -
Modeling financial assets without semimartingale
Pré-publication, Document de travail Publié le 26/06/2006 co-écrit par Rosanna Coviello, Francesco Russo -
On the bifractional Brownian motion
Article dans une revue Publié le 01/05/2006 co-écrit par Francesco Russo, Ciprian A. Tudor -
Verification Theorems for Stochastic Optimal Control Problems via a Time Dependent Fukushima - Dirichlet Decomposition
Pré-publication, Document de travail Publié le 13/04/2006 co-écrit par Fausto Gozzi, Francesco Russo -
Weak Dirichlet processes with a stochastic control perspective.
Pré-publication, Document de travail Publié le 13/04/2006 co-écrit par Fausto Gozzi, Francesco Russo -
Weak Dirichlet processes with a stochastic control perspective.
Pré-publication, Document de travail Publié le 13/04/2006 co-écrit par Fausto Gozzi, Francesco Russo -
Non-semimartingales: stochastic differential equations and weak Dirichlet processes
Pré-publication, Document de travail Publié le 01/01/2006 co-écrit par Rosanna Coviello, Francesco Russo -
Seminar on stochastic analysis, random fields and applications IV
Ouvrages Publié le 01/01/2004 co-écrit par Robert C. Dalang (ed.), Marco Dozzi (ed.), Francesco Russo -
Seminar on stochastic analysis, random fields and applications IV
Ouvrages Publié le 01/01/2004 co-écrit par Robert C. Dalang (ed.), Marco Dozzi (ed.), Francesco Russo -
Generalized covariations, local time and Stratonovich Itô's formula for fractional Brownian motion with Hurst index H>=1/4
Article dans une revue Publié le 01/01/2003 co-écrit par Mihai Gradinaru, Francesco Russo, Pierre Vallois -
Generalized covariations, local time and Stratonovich Itô's formula for fractional Brownian motion with Hurst index H>=1/4
Article dans une revue Publié le 01/01/2003 co-écrit par Mihai Gradinaru, Francesco Russo, Pierre Vallois -
Itô's formula for C^1 functions of semimartingales
Article dans une revue Publié le 01/01/1996 co-écrit par Francesco Russo, Pierre Vallois