Francesco RUSSO
Unité de Mathématiques Appliquées (UMA)
Professeur des Universités
HDR
Publications HAL
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An entropy penalized approach for stochastic control problems. Complete version
Pré-publication, Document de travail Publié le 01/09/2023 co-écrit par Thibaut Bourdais, Nadia Oudjane, Francesco Russo -
Path-dependent Hamilton-Jacobi-Bellman equation: Uniqueness of Crandall-Lions viscosity solutions
Pré-publication, Document de travail Publié le 03/08/2023 co-écrit par Andrea Cosso, Fausto Gozzi, Mauro Rosestolato, Francesco Russo -
Weak Dirichlet processes and generalized martingale problems
Pré-publication, Document de travail Publié le 04/07/2023 co-écrit par Elena Bandini, Francesco Russo -
REDUCED DISSIPATION EFFECT IN STOCHASTIC TRANSPORT BY GAUSSIAN NOISE WITH REGULARITY GREATER THAN 1/2
Pré-publication, Document de travail Publié le 28/05/2023 co-écrit par Franco Flandoli, Francesco Russo -
Characteristics and Itô's formula for weak Dirichlet processes: an equivalence result
Pré-publication, Document de travail Publié le 08/03/2023 co-écrit par Elena Bandini, Francesco Russo -
McKean SDEs with singular coefficients
Article dans une revue Publié le 01/01/2023 co-écrit par Elena Issoglio, Francesco Russo -
ROUGH PATHS AND SYMMETRIC-STRATONOVICH INTEGRALS DRIVEN BY SINGULAR COVARIANCE GAUSSIAN PROCESSES
Article dans une revue Publié le 01/01/2023 co-écrit par Alberto Ohashi, Francesco Russo -
Path-dependent SDEs with jumps and irregular drift: well-posedness and Dirichlet properties
Pré-publication, Document de travail Publié le 05/11/2022 co-écrit par Elena Bandini, Francesco Russo -
Path-dependent SDEs with jumps and irregular drift: well-posedness and Dirichlet properties
Pré-publication, Document de travail Publié le 05/11/2022 co-écrit par Elena Bandini, Francesco Russo -
Backward Stochastic Differential Equations with no driving martingale, Markov processes and associated Pseudo Partial Differential Equations
Article dans une revue Publié le 01/01/2022 co-écrit par Adrien Barrasso, Francesco Russo -
CRANDALL-LIONS VISCOSITY SOLUTIONS FOR PATH-DEPENDENT PDES: THE CASE OF HEAT EQUATION
Article dans une revue Publié le 01/01/2022 co-écrit par Andrea Cosso, Francesco Russo -
Gâteaux type path-dependent PDEs and BSDEs with Gaussian forward processes
Article dans une revue Publié le 01/01/2022 co-écrit par Adrien Barrasso, Francesco Russo -
On some path-dependent SDEs involving distributional drifts
Article dans une revue Publié le 01/01/2022 co-écrit par Alberto Ohashi, Francesco Russo, Alan Teixeira -
On some path-dependent SDEs involving distributional drifts
Article dans une revue Publié le 01/01/2022 co-écrit par Alberto Ohashi, Francesco Russo, Alan Teixeira -
BSDEs with no driving martingale, Markov processes and associated Pseudo Partial Differential Equations. Part II: Decoupled mild solutions and Examples.
Article dans une revue Publié le 01/01/2021 co-écrit par Adrien Barrasso, Francesco Russo -
BSDEs with no driving martingale, Markov processes and associated Pseudo Partial Differential Equations. Part II: Decoupled mild solutions and Examples.
Article dans une revue Publié le 01/01/2021 co-écrit par Adrien Barrasso, Francesco Russo -
Martingale driven BSDEs, PDEs and other related deterministic problems
Article dans une revue Publié le 01/01/2021 co-écrit par Adrien Barrasso, Francesco Russo -
ROUGH PATHS AND REGULARIZATION
Article dans une revue Publié le 01/01/2021 co-écrit par André O Gomes, Alberto Ohashi, Francesco Russo, Alan Teixeira -
The identification problem for BSDEs driven by possibly non quasi-left-continuous random measures
Pré-publication, Document de travail Publié le 22/01/2020 co-écrit par Elena Bandini, Francesco Russo -
A Feynman-Kac result via Markov BSDEs with generalized driver
Article dans une revue Publié le 01/01/2020 co-écrit par Elena Issoglio, Francesco Russo -
About classical solutions of the path-dependent heat equation
Article dans une revue Publié le 01/01/2020 co-écrit par Cristina Di Girolami, Francesco Russo -
About classical solutions of the path-dependent heat equation
Article dans une revue Publié le 01/01/2020 co-écrit par Cristina Di Girolami, Francesco Russo -
Discrete-type approximations for non-Markovian optimal stopping problems: Part I
Article dans une revue Publié le 01/12/2019 co-écrit par Dorival Leão, Alberto Ohashi, Francesco Russo -
Forward Feynman-Kac type representation for semilinear nonconservative Partial Differential Equations
Article dans une revue Publié le 01/01/2019 co-écrit par Anthony Lecavil, Nadia Oudjane, Francesco Russo -
McKean Feynman-Kac probabilistic representations of non-linear partial differential equations
Communication dans un congrès Publié le 01/01/2019 co-écrit par Lucas Izydorczyk, Nadia Oudjane, Francesco Russo -
Path dependent equations driven by Hölder processes
Article dans une revue Publié le 01/01/2019 co-écrit par Rafael Andretto Castrequini, Francesco Russo -
Path-dependent Martingale Problems and Additive Functionals
Article dans une revue Publié le 01/01/2019 co-écrit par Adrien Barrasso, Francesco Russo -
STRONG-VISCOSITY SOLUTIONS: SEMILINEAR PARABOLIC PDEs AND PATH-DEPENDENT PDEs
Article dans une revue Publié le 01/01/2019 co-écrit par Andrea Cosso, Francesco Russo -
Some loci of rational cubic fourfolds
Article dans une revue Publié le 11/06/2018 co-écrit par Michele Bolognesi, Francesco Russo, Giovanni Staglianò -
Gas storage valuation and hedging. A quantification of the model risk.
Article dans une revue Publié le 01/01/2018 co-écrit par Patrick Henaff, Ismail Laachir, Francesco Russo -
Infinite-dimensional calculus under weak spatial regularity of the processes.
Article dans une revue Publié le 01/01/2018 co-écrit par Franco Flandoli, Francesco Russo, Giovanni Zanco -
Monte-Carlo Algorithms for Forward Feynman-Kac type representation for semilinear nonconservative Partial Differential Equations
Article dans une revue Publié le 01/01/2018 co-écrit par Anthony Le Cavil, Nadia Oudjane, Francesco Russo -
Monte-Carlo Algorithms for Forward Feynman-Kac type representation for semilinear nonconservative Partial Differential Equations
Article dans une revue Publié le 01/01/2018 co-écrit par Anthony Le Cavil, Nadia Oudjane, Francesco Russo -
Special weak Dirichlet processes and BSDEs driven by a random measure
Article dans une revue Publié le 01/01/2018 co-écrit par Elena Bandini, Francesco Russo -
Particle system algorithm and chaos propagation related to non-conservative McKean type stochastic differential equations
Article dans une revue Publié le 01/03/2017 co-écrit par Anthony Le Cavil, Nadia Oudjane, Francesco Russo -
Particle system algorithm and chaos propagation related to non-conservative McKean type stochastic differential equations
Article dans une revue Publié le 01/03/2017 co-écrit par Anthony Le Cavil, Nadia Oudjane, Francesco Russo -
Infinite dimensional weak Dirichlet processes and convolution type processes
Article dans une revue Publié le 02/01/2017 co-écrit par Giorgio Fabbri, Francesco Russo -
A note on time-dependent additive functionals
Article dans une revue Publié le 01/01/2017 co-écrit par Adrien Barrasso, Francesco Russo -
Doubly probabilistic representation for the stochastic porous media type equation.
Article dans une revue Publié le 01/01/2017 co-écrit par Viorel Barbu, Michael Röckner, Francesco Russo -
Elliptic PDEs with distributional drift and backward SDEs driven by a càdlàg martingale with random terminal time
Article dans une revue Publié le 01/01/2017 co-écrit par Francesco Russo, Lukas Wurzer -
Infinite Dimensional Weak Dirichlet Processes and Convolution Type Processes
Article dans une revue Publié le 01/01/2017 co-écrit par Giorgio Fabbri, Francesco Russo -
Infinite Dimensional Weak Dirichlet Processes and Convolution Type Processes
Article dans une revue Publié le 01/01/2017 co-écrit par Giorgio Fabbri, Francesco Russo -
On the well-posedness of a class of McKean Feynman-Kac equations
Article dans une revue Publié le 01/01/2017 co-écrit par Jonas Lieber, Nadia Oudjane, Francesco Russo -
Uniqueness for a class of stochastic Fokker-Planck and porous media equations
Article dans une revue Publié le 01/01/2017 co-écrit par Michael Röckner, Francesco Russo -
Weak Dirichlet processes with jumps
Article dans une revue Publié le 01/01/2017 co-écrit par Elena Bandini, Francesco Russo -
BSDEs, càdlàg martingale problems and orthogonalisation under basis risk.
Article dans une revue Publié le 01/01/2016 co-écrit par Ismail Laachir, Francesco Russo -
Calculus via regularizations in Banach spaces and Kolmogorov-type path-dependent equations
Proceedings/Recueil des communications Publié le 01/01/2016 co-écrit par Andrea Cosso, Cristina Di Girolami, Francesco Russo -
FUNCTIONAL ITÔ VERSUS BANACH SPACE STOCHASTIC CALCULUS AND STRICT SOLUTIONS OF SEMILINEAR PATH-DEPENDENT EQUATIONS
Article dans une revue Publié le 01/01/2016 co-écrit par Andrea Cosso, Francesco Russo -
Probabilistic representation of a class of non conservative nonlinear Partial Differential Equations
Article dans une revue Publié le 01/01/2016 co-écrit par Anthony Le Cavil, Nadia Oudjane, Francesco Russo -
The XJC-correspondence
Article dans une revue Publié le 01/01/2016 co-écrit par Luc Pirio, Francesco Russo -
Probabilistic representation of a class of non conservative nonlinear Partial Differential Equations
Pré-publication, Document de travail Publié le 14/04/2015 co-écrit par Anthony Lecavil, Nadia Oudjane, Francesco Russo -
Probabilistic representation of a class of non conservative nonlinear Partial Differential Equations
Pré-publication, Document de travail Publié le 14/04/2015 co-écrit par Anthony Lecavil, Nadia Oudjane, Francesco Russo -
A regularization approach to functional Itô calculus and strong-viscosity solutions to path-dependent PDEs
Pré-publication, Document de travail Publié le 14/01/2015 co-écrit par Andrea Cosso, Francesco Russo -
Gaussian and non-Gaussian processes of zero power variation
Article dans une revue Publié le 01/01/2015 co-écrit par Francesco Russo, Frederi Viens -
Some Loci of Rational Cubic Fourfolds
Pré-publication, Document de travail Publié le 01/01/2015 co-écrit par Michele Bolognesi, Francesco Russo, Giovanni Staglianò -
Some Loci of Rational Cubic Fourfolds
Pré-publication, Document de travail Publié le 01/01/2015 co-écrit par Michele Bolognesi, Francesco Russo, Giovanni Staglianò -
Stochastic analysis : A series of lectures
Ouvrages Publié le 01/01/2015 co-écrit par Franco Flandoli, Francesco Russo, Robert C. Dalang, Marco Dozzi -
A stochastic Fokker-Planck equation and double probabilistic representation for the stochastic porous media type equation.
Pré-publication, Document de travail Publié le 20/04/2014 co-écrit par Viorel Barbu, Michael Röckner, Francesco Russo -
Infinite dimensional weak Dirichlet processes, stochastic PDEs and optimal control
Pré-publication, Document de travail Publié le 27/02/2014 co-écrit par Giorgio Fabbri, Francesco Russo -
GKW representation theorem and linear BSDEs under restricted information. An application to risk-minimization.
Article dans une revue Publié le 01/01/2014 co-écrit par Claudia Ceci, Alessandra Cretarola, Francesco Russo -
Generalized covariation for Banach space valued processes, Itô formula and applications
Article dans une revue Publié le 01/01/2014 co-écrit par Cristina Di Girolami, Francesco Russo -
Generalized covariation for Banach space valued processes, Itô formula and applications
Article dans une revue Publié le 01/01/2014 co-écrit par Cristina Di Girolami, Francesco Russo -
Quadro-quadric cremona transformations in low dimensions via the JC-correspondence
Article dans une revue Publié le 01/01/2014 co-écrit par Luc Pirio, Francesco Russo -
The covariation for Banach space valued processes and applications
Article dans une revue Publié le 01/01/2014 co-écrit par Cristina Di Girolami, Giorgio Fabbri, Francesco Russo -
Variance Optimal Hedging for discrete time processes with independent increments. Application to Electricity Markets
Article dans une revue Publié le 01/01/2014 co-écrit par Stéphane Goutte, Nadia Oudjane, Francesco Russo -
On countably skewed Brownian motion with accumulation point.
Pré-publication, Document de travail Publié le 02/08/2013 co-écrit par Youssef Ouknine, Francesco Russo, Gerald Trutnau -
Second Order PDEs with Dirichlet White Noise Boundary Condition
Pré-publication, Document de travail Publié le 23/05/2013 co-écrit par Zdzislaw Brzezniak, Ben Goldys, Szymon Peszat, Francesco Russo -
Probabilistic representation for solutions of a porous media type equation with Neumann boundary condition: the case of the half-line.
Pré-publication, Document de travail Publié le 12/04/2013 co-écrit par Ioana Ciotir, Francesco Russo -
Stochastic analysis, random fields and applications VII
Ouvrages Publié le 01/01/2013 co-écrit par Francesco Russo, Robert C. Dalang, Marco Dozzi -
About Fokker-Planck equation with measurable coefficients and applications to the fast diffusion equation
Article dans une revue Publié le 01/01/2012 co-écrit par Nadia Belaribi, Francesco Russo -
Clark-Ocone type formula for non-semimartingales with finite quadratic variation
Article dans une revue Publié le 01/02/2011 co-écrit par Cristina Di Girolami, Francesco Russo -
On stochastic calculus related to financial assets without semimartingales
Article dans une revue Publié le 01/01/2011 co-écrit par Rosanna Coviello, Cristina Di Girolami, Francesco Russo -
Probabilistic representation for solutions of an irregular porous media type equation: the degenerate case
Article dans une revue Publié le 01/01/2011 co-écrit par Viorel Barbu, Michael Roeckner, Francesco Russo -
Stochastic analysis, random fields and applications VI
Ouvrages Publié le 01/01/2011 co-écrit par Robert C. Dalang, Francesco Russo, Marco Dozzi -
Malliavin-Skorohod calculus and Paley-Wiener integral for covariance singular processes
Pré-publication, Document de travail Publié le 29/11/2010 co-écrit par Ida Kruk, Francesco Russo -
Malliavin-Skorohod calculus and Paley-Wiener integral for covariance singular processes
Pré-publication, Document de travail Publié le 29/11/2010 co-écrit par Ida Kruk, Francesco Russo -
A probabilistic algorithm approximating solutions of a singular PDE of porous media type
Pré-publication, Document de travail Publié le 12/11/2010 co-écrit par Nadia Belaribi, François Cuvelier, Francesco Russo -
Infinite dimensional stochastic calculus via regularization
Pré-publication, Document de travail Publié le 16/04/2010 co-écrit par Francesco Russo, Cristina Di Girolami -
Variance Optimal Hedging for continuous time processes with independent increments and applications
Pré-publication, Document de travail Publié le 02/12/2009 co-écrit par Stéphane Goutte, Nadia Oudjane, Francesco Russo -
{Probabilistic representation for solutions of an irregular porous media type equation.
Pré-publication, Document de travail Publié le 02/12/2009 co-écrit par Philippe Blanchard, Michael Röckner, Francesco Russo -
On the regularity of stochastic currents, fractional Brownian motion and applications to a turbulence model
Article dans une revue Publié le 01/01/2009 co-écrit par Franco Flandoli, Massimiliano Gubinelli, Francesco Russo -
SOME PARABOLIC PDEs WHOSE DRIFT IS AN IRREGULAR RANDOM NOISE IN SPACE
Pré-publication, Document de travail Publié le 03/12/2007 co-écrit par Francesco Russo, Gerald Trutnau -
Wiener integrals, Malliavin calculus and covariance measure structure
Article dans une revue Publié le 01/08/2007 co-écrit par Ida Kruk, Francesco Russo, Ciprian A. Tudor -
Wiener integrals, Malliavin calculus and covariance measure structure
Pré-publication, Document de travail Publié le 18/04/2007 co-écrit par Ida Kruk, Francesco Russo, Ciprian Tudor -
Elements of Stochastic Calculus via Regularisation
Article dans une revue Publié le 01/01/2007 co-écrit par Francesco Russo, Pierre Vallois -
Elements of Stochastic Calculus via Regularisation
Article dans une revue Publié le 01/01/2007 co-écrit par Francesco Russo, Pierre Vallois -
Seminar on stochastic analysis, random fields and applications V
Ouvrages Publié le 01/01/2007 co-écrit par Robert C. Dalang (ed.), Marco Dozzi (ed.), Francesco Russo -
Modeling financial assets without semimartingale
Pré-publication, Document de travail Publié le 26/06/2006 co-écrit par Rosanna Coviello, Francesco Russo -
On the bifractional Brownian motion
Article dans une revue Publié le 01/05/2006 co-écrit par Francesco Russo, Ciprian A. Tudor -
Verification Theorems for Stochastic Optimal Control Problems via a Time Dependent Fukushima - Dirichlet Decomposition
Pré-publication, Document de travail Publié le 13/04/2006 co-écrit par Fausto Gozzi, Francesco Russo -
Weak Dirichlet processes with a stochastic control perspective.
Pré-publication, Document de travail Publié le 13/04/2006 co-écrit par Fausto Gozzi, Francesco Russo -
Non-semimartingales: stochastic differential equations and weak Dirichlet processes
Pré-publication, Document de travail Publié le 01/01/2006 co-écrit par Rosanna Coviello, Francesco Russo -
m-order integrals and generalized Ito's formula; the case of a fractional Brownian motion with any Hurst index
Article dans une revue Publié le 01/01/2005 co-écrit par Mihai Gradinaru, Ivan Nourdin, Francesco Russo, Pierre Vallois -
Seminar on stochastic analysis, random fields and applications IV
Ouvrages Publié le 01/01/2004 co-écrit par Robert C. Dalang (ed.), Marco Dozzi (ed.), Francesco Russo -
Generalized covariations, local time and Stratonovich Itô's formula for fractional Brownian motion with Hurst index H>=1/4
Article dans une revue Publié le 01/01/2003 co-écrit par Mihai Gradinaru, Francesco Russo, Pierre Vallois -
Itô's formula for C^1 functions of semimartingales
Article dans une revue Publié le 01/01/1996 co-écrit par Francesco Russo, Pierre Vallois